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用VaR度量市场风险作者:维普·K·班塞尔,皮埃特罗·潘泽,分类:市场营销 人气: 装帧:精装(无盘) / 200×139×17毫米 / 448页 / 0字 ISBN(10位/13位):7111091981 出版:机械工业出版社于2001-09- 1出版 定价:¥28元 标签(Tags):市场营销 财政税收 收藏人数： |
| 简介: |
| 目录: |
| 目 录 目录CONTENTS译者序前言第1章 全球银行业 11.1 给银行下定义 51.2 零售银行业的衰落 71.3 私人银行业 91.4 全球投资银行业 101.5 全球银行业新近发展趋势 121.6 合并 131.7 水平合并 141.8 交叉经营：全球性大银行的兴起 171.9 战略性集中定位 191.10 风险管理及策略 21注释 24第2章 银行业务的风险管理方法 292.1 银行业务的风险类型 322.2 风险管理流程 362.3 金融风险管理：主要特征 382.4 金融风险管理的传统方法：资产负债管理 402.5 从资产负债管理到VaR： 在统一的框架下度量金融风险 48注释 52第3章 金融风险管理和监管 553.1 标准法 583.2 巴塞尔委员会1995年市场风险文件 和1996年补充规定 663.3 内部模型法：一般规定 683.4 内部模型：定性要求 693.5 内部模型：定量和建模要求 703.6 新资本要求：兼顾信用风险和市场风险 733.7 内部模型的返回检验 743.8 内部模型的压力测试 753.9 标准法和内部模型的利弊 773.10 巴塞尔方法的缺点 803.11 监管当局在信用风险管理方面的最新进展 823.12 信用风险管理的最新进展： 内部信用风险模型 84附录3A 监管与信用风险管理 87注释 91第4章 VaR简介 934.1 什么是VaR 954.2 VaR的正式定义 994.3 非参数方法 1004.4 参数方法 1034.5 按市值计价和含d因素的VaR 1064.6 利率互换按市值计价 1094.7 从单个资产的风险到资产组合的风险 1154.8 VaR的应用：大通曼哈顿银行案例 1214.9 小结 123附录4A 模拟股票指数时间序列 125注释 126第5章 价格和收益率度量 1295.1 业绩表现的度量 1315.2 单期收益率 1335.3 多期收益率 1345.4 百分比收益率和有限责任 1375.5 对数收益率的性质 1415.6 资产组合收益率度量 149第6章 价格和收益率统计 1536.1 随机过程和收益率模型 1556.2 稳定过程 1576.3 高斯过程 1596.4 收益率计量中的离散随机过程 1616.5 白噪声过程 1646.6 自回归过程 1656.7 移动平均过程 1676.8 一般自回归移动平均过程 1686.9 随机行走 1696.10 连续随机过程 1756.11 模型对VaR的影响 178附录6A 其他描述股票价格的模型 179注释 182第7章 波动性的估计和预测 1857.1 波动性和相关性的概念 1877.2 波动性估计的移动平均方法 1897.3 自回归条件异方差模型 1957.4 隐含波动性模型 2027.5 预测方差－协方差矩阵以计算VaR 2107.6 实际时间序列的条件异方差性 212注释 214第8章 收益率的分布 2178.1 无条件分布 2198.2 无条件正态分布 2218.3 尖峰分布和收益率 2238.4 混合分布 225注释 226第9章 分形分布及其在VaR上的应用 2279.1 稳定分布及其性质 2309.2 分形分布性质的正规表述 2339.3 对VaR计算的影响 2369.4 诺亚效应 2389.5 约瑟效应 2419.6 现代组合理论与分形分布 2429.7 小结 246附录9A 收益率不服从正态分布时 的估计与预测 247注释 258第10章 固定收入现金流对应技术 26110.1 用到期收益率为债券定价 26310.2 收益率曲线 26910.3 持续期方法 27310.4 凸性 27910.5 现金流方法 28310.6 用计量经济学方法计算收益率/ 即期利率曲线 28910.7 现金流对应 29010.8 对“回归面值”和“逐降”的解释 294注释 297第11章 股票定价 29911.1 股票定价的标准方法： 资本资产定价模型 30111.2 CAPM模型在VaR中的应用 30311.3 CAPM模型存在的问题 30411.4 另一种方法：套利定价理论 30711.5 CAPM和APT下的VaR计算 310注释 312第12章 衍生工具的定价 31512.1 远期类工具 31712.2 远期合约的风险 32012.3 远期合约的VaR 32112.4 互换的VaR 32312.5 普通期权的定价 32412.6 把期权分解成风险因素 32612.7 希腊字母的应用：d 32812.8 希腊字母的应用：g 33312.9 VaR模型中的d和g 33412.10 其他希腊字母：l. r. q 33512.11 综合应用举例 33612.12 其他期权定价公式 33912.13 新式期权 34012.14 相关性期权 34712.15 用简化方法计算非线性工具的VaR 350注释 354第13章 VaR的计算：概述 35713.1 VaR计算中的有关问题 35913.2 关于组合敏感性的假设 36013.3 关于分布的假设 36413.4 对VaR计算问题的总结 366注释 367第14章 参数正态模型 36914.1 组合－正态法 37114.2 资产－正态法（RiskMetrics方法） 37314.3 d－正态法 37514.4 d－g 法 37814.5 参数法计算VaR的置信区间 38414.6 小结 385注释 385第15章 历史模拟模型 38715.1 模拟法与参数法的对比：概述 38915.2 历史模拟法的定义 39115.3 历史模拟模型的假设 39215.4 历史模拟法的利与弊 393第16章 蒙特卡罗模拟模型 39516.1 单个资产价格的模拟 39816.2 其他模拟方法 40016.3 创建新息项随机序列 40216.4 多变量模拟 40316.5 非正态分布在蒙特卡罗模拟中的应用 40616.6 计算VaR 40816.7 建立利率期限结构模型 40916.8 小结 411注释 412第17章 结束语：VaR的局限性 41517.1 VaR的局限性 41717.2 VaR方法论的缺陷 42017.3 为什么蒙特卡罗技术也采用 正态分布假定 426注释 427 |
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