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全球金融市场的固定收益分析作者:葛吉奥S奎斯塔,奎斯塔,朱玉杰,分类:国际金融 人气: 装帧:精装(无盘) / 22×139×197毫米 / 548页 / 0字 ISBN(10位/13位):7111080645 出版:机械工业出版社于2000-08- 1出版 定价:¥36元 标签(Tags):财政税收 国际金融 收藏人数： |
| 简介: |
| 本收全面地解释了固定收益证券及其衍生物定价、风险分析的基石，所用工具通俗易懂。全书的重点在实务，在于从最基础处逐步讲解实际操作知识。书中提供了三百多个基于当今实际市场数据的例子及图表。 本书的分析范围扩展到了国际金融市场。依赖于实时国际电讯网络，一个真正意义上的全球金融村已经出现。本书的焦点是在国际金融市场上不受税收或其他约束条件制约、可自由交易的金融工具。 |
| 目录: |
| 目录 目录推荐序“财金前沿”丛书序言译者序前言读者指南第一部分 短期货币市场工具第1章 背景和术语 31.1 报价. 买卖价差和交易成本 41.2 交易日. 交割日和到期日, 计息规则 111.3 多头与空头. 卖空证券 171.4 无套利定价和一价定律 231.5 欧洲市场定期存款和LIBOR参照利率 291.6 短期贴现证券 341.7 拍卖 39第2章 利率. 折现和复利 452.1 利率. 折现率和即期收益率 462.2 复利和内部收益率 512.3 美国债券收益基准和财政部策略 592.4 通货膨胀和真实收益率 622.5 短期美元证券的收益率价差 66第3章 指数表示法 713.1 连续复利的指数表示法 713.2 阶段回报和相对价格对数 753.3 比率对数函数的凸性 803.4 指数利率和时间序列 833.5 数学附录 85第4章 即期和远期的收益率：远期汇率协议. 回购. 期货 894.1 远期：无套利定价和信誉风险 904.2 即期与远期收益 974.3 远期利率协议 1064.4 回购协议和回购利率协议 1144.5 期货 1224.6 短期利率的期货 1294.7 美国短期国库券期货和现金期货间的套利 1334.8 数学附录 138第5章 外汇交易 1415.1 即期交易. 交叉利率和无套利平价 1435.2 远期交易. 有抛补利率平价和基点风险 1485.3 外汇掉期 1575.4 外汇期货 1615.5 外汇风险的套期保值和交叉货币的套期保值 1645.6 结算风险 168第二部分 长期证券. 期货和互换第6章 零息票债券 1736.1 零息票债券的发展 1746.2 价格收益关系. 久期. 凸性 1796.3 即期收益和远期收益 1936.4 套期保值. 杠铃交易. 基准债券差价 1976.5 期限收益率. 期望. 风险溢价 2036.6 数学附录 204第7章 固定利率息票债券 2077.1 概述 2077.2 收益率分析 2117.3 到期收益率和可操作的细节 2177.4 收益率曲线定价. 收益率差额及面值收益率曲 ...... |
| 内容摘要: |
| 在本部分中所阐述的市场规则足以使我们对于场外市场的报价机制有一个基本的了解，我们会在本书适当的章节中对报价机制进行深入了解。我们的运作环境是相当复杂的，并且是高度计算机化的。 |
| 书评: |
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